Недельный торговый план с 13.07 по 17.07.
Анализ рынка

Итак греческая эпопея продолжается из недели в неделю и будет ли этому конец в ближайшей перспективе одному богу известно.И ясно что не греческому.Похоже и рынки уже к этому привыкли и заложили в цены оба сценария развития событий.ФРС тоже ясности на этой неделе не внесло, а данные недельные по труду в США только добавили вопросов по поводу сроков начала ужесточения монетарной политики.
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок своей краткосрочной динамикой как раз отражает все настроения участников рынка.Как видим образовался широкий флетовый краткосрочный диапазон 17395-17695 в котором торгуется фондовый американский рынок.Я не рассчитываю, что он выскочит выше в рамки восходящего квартального канала, из которого он выпал.Необходимо учитывать, что сейчас лето, период отпусков и снижение биржевой активности.На мой взгляд торговля так и будет происходить в рамках данного краткоср.канала с возможной перспективой выпадения ниже по факту прорыва поддержки на 17395 к уровню 17150(100) на ширину пробитого диапазона в случае затягивания решения греческого вопроса и ухудшения ситуации на китайском фондовом рынке.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.07 по 10.07
Анализ рынка

Если говорить по сути итогов прошедшей недели то первое что можно констатировать, что во-первых данные США практически ничего не изменили в отношении игроков рынка о перспективах дальнейших действий ФРС… А вот ситуация с Грецией и вообще ЕС достигла своего апогея.При любом раскладе референдума в воскресенье с понедельника рынок будет по новому воспринимать теперь всю эту эпопею.
Индекс ДОУ.Дневка.Фодовый рынок завис в середине краткосрочного треугольника 17540-17695 здесь даже если греки скажут ДА европейским кредиторам я не жду выхода индекса в риски выше поддержки среднесрочного диапазона на 17700.Ну а если греки скажут НЕТ Европе то можно только гадать где будущее дно падения индекса… или уровень 78%восх.коррекции 17350 или на пути к минимумам в области уровня 17150.



Индекс доллара.Н4. Как видим имеем здесь восх.краткоср.диапазон 95.760-97.600 по концу недели видим что индекс оперся на уровень средней инвест.канала на 96.175 и имеем две цели роста уровень 78%восх.коррекции на 96.800 и уровень в области посл.максимумов на 97.600.Остается вопросом в каком качестве доллар будет укрепляться по рынку — как защитный актив или как фондируемый актив при повышении интереса к рисковым активам игроков рынка.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 29.06 по 03.07. Анализ рынка. Закончен 2 квартал 2015года закрытием в пятницу.Что имеем? Постановка вопроса о предложениях ЕС Греции Ципросом на референдум ставит эту страну на грань реальной катастрофы.Практически нет сомнений как проголосует большинство 5 июля и как поведет себя Ципрос и греческое правительство.Сути дела это к великому сожалению не изменит.Грецию ждет однозначно дефолт и вполне возможно изгнание из еврозоны.Ципрос ведь не понимает, что с ним лично сделает это же голосующее большинство… Для подобных авантюристов есть только сегодняшний день, а дальше хоть трава не расти… Никого не напоминает? Недаром же этот господин на петербургский форум ездил.Ну и черт с ним и с Грецией тоже.ЕС только отрежет и перекреститься.В принципе на мой взгляд это надо было сделать намного раньше, а не заливать ее деньгами.Ну не хотят люди жить, ну это их право.На то она и демократия… Ладно проехали.Теперь после решения о референдуме даже встреча в субботу становится всего лишь формальностью.Для меня важно другое- как отреагируют игроки рынка? На мой взгляд однозначно.В ночь на открытие рынков буду ставить на укрепление йены, доллара, франка и золота по рынку.Не исключено что рынки откроются с гепами, поскольку маркетмейкерам впору выйти в субботу-воскресенье с крупными суммами для ухода в инструменты — убежища.А дальше внимание рынка будет переключено на америк.данные по труду(которые выйдут на этот раз в четверг).Но только перед этим рынки вынуждены будут цепляться за уровни, чтоб нащупать дно в парах с йеной прежде всего.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 22.06 по 26.06
Анализ рынка

По факту закрытия торговой недели вижу как восприняли последние события трейдеры рынка.По сути могу констатировать два момента 1.По факту решения ФРС по ставке и комментов представителя регулятора евро загнали под верха диапазона именно для того чтобы начинать масштабный выкуп доллара по рынку.Это видно как по графикам спотового рынка так и по графикам рынков долговых обязательств.2.Рынок несколько сместил свои ожидания по поводу начала ужесточения монетарной политики США, но дата сентября пока наиболее актуальна.Теперь когда этот период пройден на авнсцену выходят перипетии с Грецией.Честно говоря, я рассчитывал, что игроки рынка раньше по времени спохватяться по поводу проблем ЕС и евро.Но маем, что маем.
Индекс ДОУ.Дневка.Имеем явное снижение апеттита к рисковым активов на фондовом американском рынке.Рынок окончательно выпал из восх.динамики канала 2месяцев торгов 2 квартала(красные трендовые.И теперь по факту прорыва средней торгового диапазона 17750-18100 индекс будет падать к уровням поддержки диапазона на 17700(750).Тем более не будем забывать что следующая неделя последняя недели торговли 2 квартала.Я оставляю малую вероятность, что какой то временный компросс между ЕС и правительством Греции может быть найден до конца месяца что даст временную эйфорию, но даже в этом случае максимум чего индекс может достигнуть это уровня сопротивления диапазона на 18100.И все равно оттуда к фиксации прибыли по рисковым активам.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 15.06 по 19.06
Анализ рынка

Рынки плотно вошел в летнюю торговую фазу.Это видно по торговле фондового рынка американского, который упорно выходит из рисковых активов, особенно выпав из динамики среднесрочного торгового диапазона и канала 2 месяцев 2 квартала на этой неделе.Что послужило драйвером еще ускорения процесса выхода инвесторов из акций? Скорее всего прежде всего ситуация с Грецией, где положительным итогом переговоров и не пахнет.Наоборот призрак дефолта Греции все более ярче замаячил на горизонте.Второй драйвер — это неоднозначность данных по США, что нервирует несколько инвесторов, позволяя им сомневаться насчет срока сентябрь как начала ужесточения монетарной политики ФРС.Учитывая близость даты очередного заседания ФРС по монетарной политике(среда 17) имеем несколько усиленно нервозную обстановку на рынках, сопровождающуюся неопределенностью с направлением торгов.
Индекс ДОУ.Дневка.Если анализировать дневку, то учитывая выпадение индекса за рамки восх.среднесрочного диапазона и канала 2 месяцев имеем конечную цель снижения индекса(как ширина пробитого диапазона) в область уровня 200дн.средней на дневке(красная стрелка).17600-17650.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 08.06. по 12.06
Анализ рынка

Итак по прошествии последней торговой недели можно констатировать — игроки рынка убедились в усилении хода америк.экономики в сторону роста по факту выхода в пятницу данных по труду.Таким образом дата начала ужесточения монетарной политики ФРС на сентябрь на сегодня наиболее реальна(хотя я бы не исключал сюрприза от ФРС на июньском заседании).
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках среднесрочного торгового диапазона 17665 — 18265 имеем явный сигнал в пятницу на дальнейшую фиксацию прибыли на фондовом рынке(прорыв кластера из уровня нисх.коррекции 50%, уровня поддержки восх.канала 2 месяцев 2 квартала(красная трендовая) и средней годового канала).Целью снижения индекса ДОУ теперь является уровень поддержки среднесрочного диапазона на 17665.



Индекс доллара.Дневка.Имеем восх.краткосрочный диапазон 95.500-98.200.Но.Как видим по завершению последней торговой недели индекс не вышел выше уровня средней нисх.канала 2 месяцев 2 квартала(синяя точечная) на 96.765(красная стрелка).Если спустимся на ТФ Н4, то можем констатировать, что наиболее вероятен диапазон торговли индекса в узком диапазоне в области уровня 200дн.средней на Н4 от 95.950-96.600 до даты оглашения результатов июньскогот заседания ФРС по монетарной политике.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 01.06 по 05.06.
Анализ рынка

Закончены 2 месяца торгов 2 квартала.С чем пришли рынки к лету(периоду летних отпусков).Явному торможению роста американской экономики(судя по последнему отчету ВВП за 1 квартал).Временное явление ли это, всвязи с погодными условиями? Вопрос.Будут ли учитывать рынки данный факт, или спишут это на погодные факторы.Посмотрим.Европа тоже на пороге решения по Греции.Ждет ли ЕС выход Греции из ЕС? Объявит ли Греция дефолт? Европейские чины говорят, что готовы к такому развитию событий и ничего катастрофического не произойдет если Греция отколется.Может и так.Модет действительно стоит скинуть это гнилое звено из цепи, чтобы нормально развиваться дальше.Посмотрим.Во всяком случае следующая торговая неделя будет очень показательна.
Индекс ДОУ Дневка.В рамках среднесрочного флетового диапазона 17650-18250 видим четко сформированную разворотную фигуру Голова-плечи с линией шеи на 18000.Таким образом констатируем что фондовый америк.рынок имеет четко сформированную тенденцию к уменьшению рисковых позиций с целью снижения в область кластера из уровня средней инвестиц.канала(красная пунктирная) и уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая) на 17800 как цель фигуры ГП(красная стрелка).В принципе учитывая фон и период летних отпусков логично.Но встает вопрос — в каких активах рынки будут пересиживать это летнее время снижения активности на фондовом рынке?

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.05 по 29.05
Анализ рынка

Вот как все таки странно интерпретируются одни и теже графики в умах разных людей.Есть у меня знакомый(кстати торгует в пропкомпании Дойчебанка).Вроде и смотрим одни и те же графики, и ценовые уровни видим практически одинаково.Но он при подходе к 1.11 начитнает выкупать евру.А мне моя ТС и просто даже чувство рынка не дает работать в коррекцию.Ну не верю я в рост евро в теперешних условиях, как не убеждай.Вот на этой неделе с этим моим знакомым по разному оценивали уровень оферов на 1.10600.Он убеждал меня что этот барьер доллару укрепляться ниже не даст, я же стоял до 1.09000.Уровень этот на 1.10600 я видел, но во-первых отслеживая паралельно графики долговых евр. и америк.рынков вижу как в разы мощнее выкупаются америк.трежелис, чем нем.бонды.Во- вторых подверился по отчету опционов СМЕ и вижу что основные(максимальные)барьеры снизу стоят на 1.08000.В общем как видим неделя закончилась ни нашим, ни вашим.Доллар офера на 1.10600 проломил, но ниже 1.10000 не пошел.Так что с моим знакомым у нас ничья.Хотя за неделю поднялся по торговле вполне неплохо.
Индекс ДОУ.Дневка.С марта месяца индекс торгуется в рамках флетового среднесрочного диапазона 17630-18265. Причем с начала апреля индекс торгуется в рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.05 по 22.05
Анализ рынка

Интересная торговая неделя выдалась.При явно слабом на макроданные календаре на этой неделе фондовый рынок жил какой то не совсем понятной эйфорией и к концу недели пробил даже сопротивление треугольника на 18150 и дорос до максимумов начала марта 2015года на 18250.
Индекс ДОУ.Дневка.



Итак фондовый рынок дорос до максимумов марта и мне не совсем понятно на чем эта эйфория роста, пока я не сравнил график Н1 индекса ДОУ и график Н1 америк 10летн.нот.А также график америк.нот и график Н1 нем.бондов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 11.05 по 15.05.
Анализ рынка.

Итак главное событие месяца состоялось.Я не оговорился.Действительно, до закрытия вчера рынков после выхода нонфармов за апрель рынки вели торговлю еще апреля.Цифра в 223тыс.новых рабочих мест однозначит вселит позитив в долларовых быков и в принципе мне понятно направление среднесрочных торгов рынка вплоть до июньского релиза по занятости США за май.Но давайте все по порядку.
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала имеем сформированный треугольник 17785 — 18050.По факту выхода нонфармов индекс вырвался выше уровня сопротивления треугольника на фоне роста рисковых активов в рамках динамики восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Цель роста — максимумы начала марта на 18245(красная стрелка вверх).Но учитывая тенденции мая месяца торгов не жду что фондовый рынок пойдет выше в рисковые активы.На мой взгляд это короткая эйфория и по достижению цели роста на 18245 фондовый начнет постепенную фиксацию прибыли в рисковых активах переводя капиталы в долговые обязательства и драгоценные металлы.Целями снижения фондового рынка вижу пока две — 23% (18000) и 38%(17825) нисх. коррекции. Вопрос остается один — вот в этом случае на покупку долговых обязательств пойдут капиталы, выводимые из прибыли? Т.е. если еще проще — на каких рынках инвесторы будут временно парковаться? И вот этот вопрос который в принципе рынки для себя сейчас решают.Если повышаются шансы на более ранее ужесточение монетарной политики ФРС, то приток какипала пойдет в трежелис, а значит в доллар, если решат переложиться в азиатские рынки, то пальму первенства в укреплении получит йена.

( Читать дальше )